La Pinacoteca Provinciale venne istituita nel 1928 con opere provenienti da diversi musei e gallerie e da conventi e chiese, che andarono a formare una raccolta d'arte a partire dal XI secolo fino al Novecento. Il settore medievale comprende oltre ad alcune sculture, anche delle icone realizzate in Puglia tra il XII e il Trecento. Tra i dipinti si trovano opere di artisti veneti come Tintoretto, Bellini e Paolo Veronese e di artisti napoletani e pugliesi dal Quattrocento al Settecento. Nel 1985 venne acquistata la raccolta Grieco e il Museo potè arricchirsi di dipinti dei Macchiaioli toscani. Per quanto riguarda la pittura dell'Ottocento, sono esposte opere di Giovanni Boldini, Francesco Netti e Giuseppe De Nittis, mentre il Novecento è rappresentato da artisti quali Casorati, De Chirico Morandi e Carrà. Si trova, inoltre, una collezione di ceramiche del Seicento e Settecento pugliese e il presepe chiamato Caleno. Si segnala la collezione del cavaliere Vincenzo Simone, che comprende quasi quattordicimila lastre di vetro per stampare cartoline riguardanti luoghi dell'Italia meridionale, in particolare il territorio lucano e pugliese.

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